如何在常年贴水的动力煤期货市场中精准获利?

本文摘要：当预测偏差方向完全相同时，即期货现货同时相对于预测价格被低估或被高估时，期货盘面具备操作者空间。山西三立期货经纪有限公司黑色分析师孟繁超在讲解42天大数据预测模型时特别强调道。2019年11月20日，由中国煤炭资源网主办的2019年(第七届)国际动力煤资源与市场高峰论坛在广州东方宾馆庆典启幕。 会上，山西三立期货经纪有限公司黑色分析师孟繁超基于42天大数据预测做到了动力煤企业套期保值与风险管理的精彩共享。

当预测偏差方向完全相同时，即期货现货同时相对于预测价格被低估或被高估时，期货盘面具备操作者空间。山西三立期货经纪有限公司黑色分析师孟繁超在讲解42天大数据预测模型时特别强调道。2019年11月20日，由中国煤炭资源网主办的2019年(第七届)国际动力煤资源与市场高峰论坛在广州东方宾馆庆典启幕。

会上，山西三立期货经纪有限公司黑色分析师孟繁超基于42天大数据预测做到了动力煤企业套期保值与风险管理的精彩共享。山西三立期货经纪有限公司黑色分析师孟繁超据孟繁超讲解，目前动力煤产业链各环节的现状有四个特点：1.政策上中止煤电价格同步，且未来一年的时间嗣后不下潜，一般工商业电价只降不升;2.产地价格和中转港口价格长年凌空，贸易商放一吨盈一吨，大量贸易商解散市场;3.传统的海进江贸易路线将不会受到浩吉铁路等新开通路线的竞争;4.进口煤价格优势造成发电企业千方百计减少进口煤比例。

现阶段动力煤期货长年贴水现货，卖方套保机会较少，无法符合企业对于库存、在途货物的及时保值市场需求;生产企业生产动作具备连续性，而期货盘面的价格运营规律与现货不存在时间差，企业市场需求经常出现的时候盘面的方位往往不理想。孟繁超说道，因而，现阶段动力煤期货市场交易并不理想，为此，汾渭能源发售42天大数据模型预测模型，协助业者在动力煤期货交易中利润。孟繁超在讲解42天大数据预测模型展出时说：数据对价格变化的综合体现期为6周(42天)，此时模型结果拟合，数值优度为95%，各项模型检验数据(F检验，T检验)皆合格。

不过，我们必须重点注目模型的价格走势拐点，以及价格在未来否有趋势性变动。这两点是此时否具备操作性的基础前提。孟繁超特别强调道。孟繁超说明说道，期货有价格找到的功能，通过42天价格预测对现货展开估值，来找到当前现货价被低估还是高估。

然后在此基础上引进预测偏差，当预测偏差方向完全相同时，即期货现货同时相对于预测价格被低估或被高估时，期货盘面具备操作者空间。42天大数据模型预测是汾渭能源基于大数据的42天价格预测与期货价格走势结合，为后市市场走势获取精准预测而发售的运用工具，覆盖面积了90%的产地产量、开工率、库存、进口情况、港口数据、气温、下游日耗等数据基础，使用相关性分析、无量纲化处置、降维、萃取主成分因子、重返分析等方法，对基础数据展开仿真、创建多元回归模型研究而来的。

其应用逻辑为：(1)通过模型仔细观察价格偏差幅度否符合以及偏差方向否完全一致;(2)看基本面信息否反对此趋势，通过现货指标分析以及经验辨别;(3)交易团队得出精准和安全性的点位再行展开交易。在42天预测模型下，融合盘面技术交易，回避了基差问题;42天预测模型得出信号时，持续注目盘面走势，可以防止偏移操作者;预测价格转入结算月，将对盘面结算具备指导意义。孟繁超最后总结道，42天大数据预测对于期货交易风险管理具备一定的指导意义。

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